Rispondere a una delle domande più importanti nell’analisi delle serie temporali
IL radice unitaria appare tutto il “tempo” nelle serie temporali e nella letteratura previsionale (scusate il gioco di parole).
Wikipedia definisce una radice unitaria come:
“Nella teoria e nella statistica della probabilità, a radice unitaria è una caratteristica di alcuni processi stocastici (come le passeggiate casuali) che può causare problemi nell’inferenza statistica che coinvolge modelli di serie temporali. Un processo stocastico lineare ha una radice unitaria se 1 è una radice dell’equazione caratteristica del processo. Un tale processo non è stazionario ma non sempre ha una tendenza”.
Già, non ha molto senso neanche per me…
Tuttavia, l’affermazione di cui sopra la complica eccessivamente e la radice unitaria in realtà non è un concetto eccessivamente difficile da comprendere.
Panoramica
Per comprendere le radici unitarie, dobbiamo prima acquisire una chiara comprensione di stazionarietà. Ho trattato questo argomento in un blog precedente e in un video su YouTube, ma ricapitoleremo rapidamente i punti chiave.
Fonte: towardsdatascience.com
